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單項(xiàng)選擇題

【2025考季】標(biāo)的資產(chǎn)為同一股票的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)，其執(zhí)行價(jià)格均為48元，期限均為3個(gè)月，年無風(fēng)險(xiǎn)利率為12%，目前該股票的價(jià)格為40元，看漲期權(quán)價(jià)格為8.5元，則看跌期權(quán)的價(jià)格為（　?。┰?/p>

A

11.36

B

16.50

C

13.78

D

15.10

正確答案：

D

試題解析

P=-S+C+PV（X）=-40+8.5+48/（1+12%/4）=15.10（元）。

本題關(guān)聯(lián)的知識點(diǎn)

金融期權(quán)價(jià)值的評估方法
展開

知識點(diǎn)出處

第六章期權(quán)價(jià)值評估

知識點(diǎn)頁碼

2025年考試教材第186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201頁

相關(guān)試題

單項(xiàng)選擇題標(biāo)的資產(chǎn)為同一股票的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為55元，6個(gè)月到期，若無風(fēng)險(xiǎn)年報(bào)價(jià)利率為4%，看漲期權(quán)的價(jià)格為4元，看跌期權(quán)的價(jià)格為3元，則股票的現(xiàn)行價(jià)格為（　?。┰?。

單項(xiàng)選擇題某公司股票的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格相同，均為50元，期限3個(gè)月，3個(gè)月的無風(fēng)險(xiǎn)利率為2%，目前該股票的價(jià)格為45元，看漲期權(quán)價(jià)格為5.5元，則看跌期權(quán)的價(jià)格為（　　）元。

單項(xiàng)選擇題標(biāo)的資產(chǎn)均為A股票的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格均為40.5元，期限均為1個(gè)月，目前該股票的價(jià)格為42元，看漲期權(quán)價(jià)格為10元，看跌期權(quán)價(jià)格為8元，則月無風(fēng)險(xiǎn)利率為（　?。?。

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