【2024考季】現(xiàn)有一份甲公司股票的歐式看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，每份看漲期權(quán)可買入1股股票，每份看跌期權(quán)可賣出1股股票；兩種期權(quán)均于3個月后到期，執(zhí)行價格均為60元。目前甲公司股票市價50元，看漲期權(quán)價格為5元，看跌期權(quán)價格為15元。下列說法中，錯誤的有（ ）。
正確答案：
因為目前甲公司股票市價低于期權(quán)執(zhí)行價格，所以看漲期權(quán)目前處于虛值狀態(tài)，看跌期權(quán)處于實值狀態(tài)；看漲期權(quán)的內(nèi)在價值=0，看跌期權(quán)的內(nèi)在價值=60-50=10（元），看跌期權(quán)的時間溢價=15-10=5（元）。選項A、C錯誤；選項B正確；歐式期權(quán)只能在到期日執(zhí)行，又因為不知道甲公司到期日的股價，所以無法判斷看跌期權(quán)到期時是否應(yīng)該被執(zhí)行。選項D錯誤。
金融期權(quán)價值的影響因素
知識點出處
第六章 期權(quán)價值評估
知識點頁碼
2024年考試教材第179頁
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