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單項選擇題

【2025考季】期權(quán)價值由內(nèi)在價值和時間溢價兩個部分構(gòu)成，下列說法中正確的是（　?。?。

A
期權(quán)的內(nèi)在價值是指期權(quán)立即執(zhí)行產(chǎn)生的經(jīng)濟價值
B
如果現(xiàn)在已經(jīng)到期，則內(nèi)在價值與到期日價值不相同
C
時間溢價是延續(xù)的價值
D
如果資產(chǎn)的現(xiàn)行市價低于執(zhí)行價格，看跌期權(quán)的內(nèi)在價值等于零

正確答案：

A  

試題解析

如果現(xiàn)在已經(jīng)到期，則內(nèi)在價值與到期日價值相同。選項B錯誤。時間溢價是時間帶來的“波動的價值”，是未來存在不確定性而產(chǎn)生的價值，不確定性越強，期權(quán)時間價值越大。而貨幣時間價值是時間的“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)得越長，貨幣時間價值越大。選項C錯誤。如果資產(chǎn)的現(xiàn)行市價等于或高于執(zhí)行價格，看跌期權(quán)的內(nèi)在價值等于零。選項D錯誤。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • 金融期權(quán)價值的影響因素

    展開

    知識點出處

    第六章 期權(quán)價值評估

    知識點頁碼

    2025年考試教材第181,182,183,184,185頁

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