甲投資組合的期望報(bào)酬率等于組合中各證券期望報(bào)酬率的加權(quán)平均，最高期望報(bào)酬率即為全部投資于證券X的期望報(bào)酬率，故選項(xiàng)A正確；當(dāng)證券X和證券Y報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為1（沒有形成風(fēng)險分散效應(yīng)）時，甲投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于證券X和證券Y標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均，組合標(biāo)準(zhǔn)差的最高值即為全部投資于證券X的標(biāo)準(zhǔn)差，故選項(xiàng)B正確；甲投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均，最高β系數(shù)即為全部投資于證券X的β系數(shù)，故選項(xiàng)C正確；甲投資組合的變異系數(shù)=投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差/投資組合的期望報(bào)酬率，因題目未明確證券X和證券Y的投資比例及相關(guān)系數(shù)，故無法確定投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差和期望報(bào)酬率，故選項(xiàng)D錯誤。