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多項選擇題

【2019考季】下列說法中正確的有（　?。?。

A

分割的期數(shù)越多，期權(quán)價值就更接近實際

B

u=中，t是以年表示的時段長度

C

期數(shù)越多，與BS模型的計算結(jié)果的差額越小

D

不同的期數(shù)劃分，得到的近似值是一樣的

正確答案：

A

B

C

試題解析

不同的期數(shù)劃分，可以得到不同的近似值，選項D錯誤。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

金融期權(quán)價值的評估方法
展開

知識點出處

第七章期權(quán)價值評估

知識點頁碼

2019年考試教材第176頁

相關(guān)試題

多項選擇題以某公司股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為20元，股票的現(xiàn)行價格為30元，年無風險利率為12%，期限3個月，看跌期權(quán)價格為5元，則計算正確的有（　?。?/a>

單項選擇題 假設某公司股票目前的市場價格為49.5元，而一年后的價格可能是61.875元和39.6元兩種情況。再假定存在一份200股該種股票的看漲期權(quán)，期限是一年，執(zhí)行價格為52.8元。投資者可以購進上述股票且按無風險報價利率10%借入資金，同時售出一份200股該股票的看漲期權(quán)。則套期保值比率為（　?。?。

單項選擇題假設某公司股票目前的市場價格為49.5元，而一年后的價格可能是63.8元和46.2元兩種情況。再假定存在一份200股該種股票的看漲期權(quán)，期限是一年，執(zhí)行價格為52.8元。投資者可以購進上述股票且按無風險利率10%借入資金，同時售出一份200股該股票的看漲期權(quán)。則套期保值比率為（）。

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