單一資產(chǎn)的風(fēng)險如何評估
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單一資產(chǎn)的風(fēng)險評估衡量風(fēng)險的指標(biāo)主要有收益率的方差、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率等。
方差是用來表示隨機(jī)變量與期望值之間離散程度的一個量，它是離差平方的平均數(shù)。
標(biāo)準(zhǔn)差也叫標(biāo)準(zhǔn)離差，是方差的平方根。反映概率分布中各種可能結(jié)果對預(yù)期值離散程度的一個數(shù)值。
標(biāo)準(zhǔn)差率是標(biāo)準(zhǔn)差同期望值之比，是從相對角度觀測差異和離散程度的統(tǒng)計量指標(biāo)。
風(fēng)險是指收益的不確定性。
雖然風(fēng)險的存在可能意味著收益的增加，但人們考慮更多的則是損失發(fā)生的可能性。
通常，風(fēng)險與收益的權(quán)衡關(guān)系，是指高收益的投資機(jī)會往往伴隨巨大風(fēng)險，風(fēng)險小的投資機(jī)會則往往帶來的收益也較低。即高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益。
根據(jù)風(fēng)險是否可以被分散，分為可分散風(fēng)險和不可分散風(fēng)險。
可分散風(fēng)險(非系統(tǒng)風(fēng)險、特有風(fēng)險、特殊風(fēng)險)：在證券資產(chǎn)組合中，能夠隨著資產(chǎn)種類增加而降低直至消除的風(fēng)險，被稱為非系統(tǒng)性風(fēng)險，即發(fā)生于個別公司特有事件造成的風(fēng)險。
不可分散風(fēng)險(系統(tǒng)風(fēng)險、市場風(fēng)險)：影響所有資產(chǎn)的、不能通過資產(chǎn)組合消除的風(fēng)險，也就是不能隨著資產(chǎn)種類增加而分散的風(fēng)險。
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