投資組合的風險與報酬-2021年注會《財務成本管理》重要知識點
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【內容導航】
投資組合的風險與報酬
【所屬章節(jié)】
第三章 價值評估基礎——第三節(jié) 風險與報酬
【知識點】投資組合的風險與報酬
投資組合的風險與報酬
（一）證券組合的期望報酬率
各種證券期望報酬率的加權平均數(shù)
=
A（10%） | B（20%） | ||
最高 | 比重 | 0 | 100% |
最低 | 比重 | 100% | 0 |
組合收益率范圍:10%—20%。
（二）投資組合的風險計量
基本公式
（三）投資組合理論的相關結論
1.投資機會集
投資機會集的含義：投資機會集描述不同投資比例組合的風險和報酬之間的權衡關系。
2.有效集
機會集 | 需注意的結論 |
有效集 | 含義：有效集或有效邊界，它位于機會集的頂部，從最小方差組合點起到最高期望報酬率點止 |
無效集 | 三種情況：相同的標準差和較低的期望報酬率；相同的期望報酬率和較高的標準差；較低的期望報酬率和較高的標準差 |
有效資產組合曲線是一個由特定投資組合構成的集合。集合內的投資組合在既定的風險水平上，期望報酬率是最高的，或者說在既定的期望報酬率下，風險是最低的。投資者絕不應該把所有資金投資于有效資產組合曲線以下的投資組合。
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