布萊克期權定價模型_2019年注會財管基礎階段知識點
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注冊會計師考試已經(jīng)進入到基礎備考階段了，勤勉而頑強地鉆研，永遠可以使你更進一步，為了幫助同學們備考，小編整理了注會財管基礎班的相關知識點，快來看吧！
【內(nèi)容導航】
布萊克—斯科爾斯期權定價模型
【所屬章節(jié)】
第七章 期權價值評估
【知識點】布萊克—斯科爾斯期權定價模型
布萊克—斯科爾斯期權定價模型
布萊克—斯科爾斯模型的假設
1、在期權壽命期內(nèi)，買方期權標的股票不發(fā)放股利，也不做其他分配；
2、股票或期權的買賣沒有交易成本；
3、短期的無風險利率是已知的，并且在期權壽命期內(nèi)保持不變；
4、任何證券購買者都能以短期的無風險利率借得任何數(shù)量的資金；
5、允許賣空，賣空者將立即得到所賣空股票當天價格的資金；
6、看漲期權只能在到期日執(zhí)行；（歐式期權）
7、所有證券交易都是連續(xù)發(fā)生的，股票價格隨機游走。
以上內(nèi)容是小編整理的注會財管布萊克—斯科爾斯期權定價模型相關知識點，希望可以助力考生備考，東奧祝同學們順利通關注冊會計師考試！
（注：以上內(nèi)容選自劉更新老師《財管》授課講義）
（本文為東奧會計在線原創(chuàng)文章，僅供考生學習使用，禁止任何形式的轉載）
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