資本資產(chǎn)定價模型的研究對象，是充分組合情況下風(fēng)險與要求的收益率之間的均衡關(guān)系。
更新時間：2025-12-27 11:26:31 查看全文>>
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資本資產(chǎn)定價模型算的是什么
查看全文>>資本資產(chǎn)定價模型是“必要收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率”的具體化，資本資產(chǎn)定價模型的一個主要貢獻是解釋了風(fēng)險收益率的決定因素和度量方法，資本資產(chǎn)定價模型中，某資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的風(fēng)險收益率=β×(Rm-Rf)。
資本資產(chǎn)定價模型反映股票的必要收益率與β值(系統(tǒng)性風(fēng)險)的線性關(guān)系。
功能：
資本資產(chǎn)定價模型的主要內(nèi)容是分析風(fēng)險收益率的決定因素和度量方法
計算公式：
R=Rf+β×(Rm-Rf)
其中：(Rm-Rf)稱為市場風(fēng)險溢價，它反映的是市場作為整體對風(fēng)險的平均“容忍”程度。對風(fēng)險的平均容忍程度越低，越厭惡風(fēng)險，要求的收益率就越高，市場風(fēng)險溢價就越大;反之，市場風(fēng)險溢價則越小。
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資本資產(chǎn)定價模型是絕對定價法
查看全文>>資本資產(chǎn)定價模型是絕對定價法。
資本資產(chǎn)定價模型反映股票的必要收益率與β值(系統(tǒng)性風(fēng)險)的線性關(guān)系。
資本資產(chǎn)定價模型是“必要收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率”的具體化，資本資產(chǎn)定價模型的一個主要貢獻是解釋了風(fēng)險收益率的決定因素和度量方法，資本資產(chǎn)定價模型中，某資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的風(fēng)險收益率=β×(Rm-Rf)。
功能：
資本資產(chǎn)定價模型的主要內(nèi)容是分析風(fēng)險收益率的決定因素和度量方法
計算公式：
R=Rf+β×(Rm-Rf)
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資本資產(chǎn)定價模型的內(nèi)容和含義
查看全文>>資本資產(chǎn)定價模型的內(nèi)容和含義：
資本資產(chǎn)定價模型反映股票的必要收益率與β值(系統(tǒng)性風(fēng)險)的線性關(guān)系。
資本資產(chǎn)定價模型是“必要收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率”的具體化，資本資產(chǎn)定價模型的一個主要貢獻是解釋了風(fēng)險收益率的決定因素和度量方法，資本資產(chǎn)定價模型中，某資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的風(fēng)險收益率=β×(Rm-Rf)。
功能：
資本資產(chǎn)定價模型的主要內(nèi)容是分析風(fēng)險收益率的決定因素和度量方法
計算公式：
R=Rf+β×(Rm-Rf)
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資本資產(chǎn)定價模型系數(shù)是？
查看全文>>資本資產(chǎn)定價模型系數(shù)是反映了相對于市場組合的平均風(fēng)險而言單項資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。
市場組合相對于它自己的貝塔系數(shù)是1。
①β=1，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險程度與市場組合的風(fēng)險一致;
②β>1，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險程度大于整個市場組合的風(fēng)險;
③β<1，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險程度小于整個市場組合的風(fēng)險;
④β=0，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險程度等于0。
?提示：
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資本資產(chǎn)定價模型含義
查看全文>>資本資產(chǎn)定價模型是關(guān)于在均衡條件下風(fēng)險與預(yù)期收益率之間關(guān)系，即資產(chǎn)定價的一般均衡理論。
所謂“均衡”是指所有價格調(diào)整過程都不會繼續(xù)進行的一種狀態(tài)。資本市場達到均衡時有如下特性：證券的價格使得對每種證券的需求量與供給量相等；無風(fēng)險利率會調(diào)整到使市場對資金的借貸量相等；市場組合，即切點投資組合，是由市場上所有證券組成的組合。在這個證券組合中，投資于每一證券上的比例等于其市值占整個市場價值的比例。
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資本資產(chǎn)定價模型公式
查看全文>>資本資產(chǎn)定價模型為Rf+β×（Rm—Rf）
Rf為無風(fēng)險收益率，Rm為市場組合的平均收益率，（Rm—Rf）市場組合的風(fēng)險收益率。
單一證券的系統(tǒng)風(fēng)險可由β系數(shù)來度量，而且其風(fēng)險與收益之間的關(guān)系可由證卷市場線來描述。
資本資產(chǎn)定價模型的說明如下：
1、單個證券的期望收益率由兩個部分組成，無風(fēng)險利率以及對所承擔(dān)風(fēng)險的補償-風(fēng)險溢價。
2、風(fēng)險溢價的大小取決于β值的大小。β值越高，表明單個證券的風(fēng)險越高，所得到的補償也就越高。
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資本資產(chǎn)定價模型
查看全文>>資本資產(chǎn)定價模型是研究充分組合情況下風(fēng)險與要求的收益率之間均衡關(guān)系的模型。表達形式：Ri=Rf+β×(Rm-Rf)。市場風(fēng)險溢價率(Rm-Rf)反映市場整體對風(fēng)險的偏好，如果風(fēng)險厭惡程度高，則證券市場線的斜率(Rm-Rf)的值就大。
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