利率風(fēng)險(xiǎn)是什么意思？利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性?！独曙L(fēng)險(xiǎn)管理原則》中將利率風(fēng)險(xiǎn)定義為：
更新時(shí)間：2023-11-29 10:14:54 查看全文>>
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利率風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎
查看全文>>【問題】利率風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
屬于。利率風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價(jià)格所造成的影響，利率的變動對屬于經(jīng)濟(jì)整體因素的變動，對整個(gè)證券市場都有影響。在不考慮其他因素的前提下，利率的變動一般與證券價(jià)格的變動呈反比。
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利率風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)的影響因素
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利率的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)：是指具有相同的到期期限但是具有不同違約風(fēng)險(xiǎn)、流動性和稅收條件的金融工具收益率之間的相互關(guān)系。
影響利率風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)的因素有：違約風(fēng)險(xiǎn)、證券的流動性、稅收因素等。
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利率風(fēng)險(xiǎn)包括哪些
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利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。利率風(fēng)險(xiǎn)分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)四類。
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利率風(fēng)險(xiǎn)的四種類型
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利率風(fēng)險(xiǎn)分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)四類。
重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是最主要的利率風(fēng)險(xiǎn)，它產(chǎn)生于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外項(xiàng)目頭寸重新定價(jià)時(shí)間（對浮動利率而言）和到期日（對固定利率而言）的不匹配。通常把某一時(shí)間段內(nèi)對利率敏感的資產(chǎn)和對利率敏感的負(fù)債之間的差額稱為“重新定價(jià)缺口”。只要該缺口不為零，則利率變動時(shí)，會使銀行面臨利率風(fēng)險(xiǎn)。該風(fēng)險(xiǎn)是普遍存在的，中國商業(yè)銀行也面臨著重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。
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利率風(fēng)險(xiǎn)中的收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)是指什么
查看全文>>【問題】利率風(fēng)險(xiǎn)中的收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)是指什么？
收益曲線是將各種期限債券的收益率連接起來而得到的一條曲線，當(dāng)銀行的存貸款利率都以國庫券收益率為基準(zhǔn)來制定時(shí)，由于收益曲線的意外位移或斜率的突然變化而對銀行凈利差收入和資產(chǎn)內(nèi)在價(jià)值造成的不利影響就是收益曲線風(fēng)險(xiǎn)。
收益曲線的斜率會隨著經(jīng)濟(jì)周期的不同階段而發(fā)生變化，使收益曲線呈現(xiàn)出不同的形狀。正收益曲線一般表示長期債券的收益率高于短期債券的收益率，這時(shí)沒有收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)；而負(fù)收益率曲線則表示長期債券的收益率低于短期債券的收益率，這時(shí)有收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)。
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