股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數(shù)為標的的期貨合約的套期保值行為，按照操作方法不同，股指期貨套?？煞譃槎囝^套期保值和空頭套期保值。
更新時間：2022-02-20 14:40:40 查看全文>>
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期貨套期保值的基本原理
查看全文>>期貨套期保值的基本原理就在于某一特定商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格受相同經(jīng)濟因素的影響和制約，價格走勢是一致的。
期貨套期保值有兩種方式：空頭（賣出）期貨套期保值，多頭（買入）套期保值。
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套期保值的原理
查看全文>>套期保值的原理是無論到期日的股票價格上升還是下降，投資組合的現(xiàn)金凈流量都相同。只要股票數(shù)量和期權份數(shù)比例配置適當，就可以使風險完全對沖。
在有效金融市場上，完全對沖頭寸的回報率為短期無風險利率。
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套期保值限制
查看全文>>套期保值限制指的是關于套期保值額度的限制，交易所實行套期保值額度審批制度，客戶申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，應當向其開戶的會員申報，會員對申報材料進行審核后向交易所辦理申請手續(xù)。
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套期保值內(nèi)控
查看全文>>套期保值內(nèi)控指的是針對套期保值的內(nèi)部控制，基于風險管理的企業(yè)套期保值內(nèi)部控制體系探討，企業(yè)通過期貨套期保值,可以轉(zhuǎn)移和規(guī)避價格風險。
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套期保值合約
查看全文>>套期保值合約指的是利用合約進行套期保值，套期保值是指交易人在買進(或賣出)實際貨物的同時，在期貨交易所賣出(或買進)同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
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非套期保值
查看全文>>非套期保值指的是非套期保值以外的衍生產(chǎn)品交易，即除套期保值類以外的衍生產(chǎn)品交易。包括由客戶發(fā)起，銀行業(yè)金融機構(gòu)為滿足客戶需求提供的代客交易和銀行業(yè)金融機構(gòu)為對沖前述交易相關風險而進行的交易。
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匯率套期保值
查看全文>>外匯匯率套期保值是按照商品期貨中的套期保值的決策程序和方法，應用于外匯匯率進行外匯匯率的套期保值。換句話說，也就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產(chǎn)或外幣負債的價值不受或少受匯率變動帶來的損失。
具體做法是： 在已發(fā)生了一筆即期或遠期外匯交易的基礎上，為了防止損失，同時做一筆相反方向的交易。這樣，如果其中原有一筆交易受損，則套期保值(即方向相反的) 一筆交易可以得益而彌補；或者套期保值的一筆受損而原有的一筆得益而兩者抵消。因此套期保值也可稱為對沖交易。
保值方式：外匯匯率套期保值的方式可分為，多頭套期保值和空頭套期保值；
1、多頭套期保值就是通過買入遠期外匯合約來避免匯率上升的風險，它適用于在未來某日期將支出外匯的機構(gòu)和個人，如進口商品、出國旅游、到期償還外債、計劃進行外匯投資等；空頭套期保值就是通過賣出遠期外匯合約來避免匯率下降的風險，它適用于在未來某日期將收到外匯的機構(gòu)和個人，如出口商品、提供勞務、現(xiàn)有的對外投資、到期收回貸款等。
2、空頭套期保值又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現(xiàn)貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現(xiàn)貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。
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買入套期保值
查看全文>>買入套期保值，又稱多頭套期保值或買期保值，目的是回避價格上漲的風險。
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