套期保值對(duì)沖指特意減低另一項(xiàng)投資的風(fēng)險(xiǎn)的投資。它是一種在減低商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)仍然能在投資中獲利的手法。一般對(duì)沖是同時(shí)進(jìn)行兩筆行情相關(guān)、方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易。
更新時(shí)間：2023-02-02 13:13:33 查看全文>>
-
套期保值的原理
查看全文>>套期保值的原理是無論到期日的股票價(jià)格上升還是下降，投資組合的現(xiàn)金凈流量都相同。只要股票數(shù)量和期權(quán)份數(shù)比例配置適當(dāng)，就可以使風(fēng)險(xiǎn)完全對(duì)沖。
在有效金融市場上，完全對(duì)沖頭寸的回報(bào)率為短期無風(fēng)險(xiǎn)利率。
-
遠(yuǎn)期套期保值
查看全文>>遠(yuǎn)期套期保值是指公司在遠(yuǎn)期外匯市場上按照已經(jīng)確定的期匯匯率，買入或賣出在將來約定的日子交出或收入確定數(shù)量的一種貨幣，以換取確定數(shù)量的另一種貨幣，將外匯交易風(fēng)險(xiǎn)固定在一定范圍的行為。
-
套期保值計(jì)算
查看全文>>套期保值利用套保比率，我們即可計(jì)算出為現(xiàn)貨做對(duì)沖所需要的期貨合約的數(shù)量，其計(jì)算公式為：對(duì)沖所需股指期貨合約數(shù)量=現(xiàn)貨量÷合約價(jià)值；合約價(jià)值的計(jì)算公式為：股指期貨的合約價(jià)值=期貨指數(shù)×合約乘數(shù)
套期保值又稱對(duì)沖貿(mào)易，是指交易人在買進(jìn)(或賣出)實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣出(或買進(jìn))同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)的損失，而以期貨交易臨時(shí)替代實(shí)物交易的一種行為。
-
期貨怎么實(shí)現(xiàn)套期保值
查看全文>>為了更好實(shí)現(xiàn)套期保值目的，企業(yè)在進(jìn)行套期保值交易時(shí)，必須注意以下程序和策略。堅(jiān)持均等相對(duì)的原則。應(yīng)選擇有一定風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)貨交易進(jìn)行套期保值。比較凈冒險(xiǎn)額與保值費(fèi)用，最終確定是否要進(jìn)行套期保值。根據(jù)價(jià)格短期走勢(shì)預(yù)測(cè)，計(jì)算出基差預(yù)期變動(dòng)額，并據(jù)此作出進(jìn)入和離開期貨市場的時(shí)機(jī)規(guī)劃，并予以執(zhí)行。
-
境外套期保值
查看全文>>境外套期保值指的是發(fā)生在海外的套期保值，套期保值是指交易人在買進(jìn)(或賣出)實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣出(或買進(jìn))同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
-
套期保值原理是什么
查看全文>>期貨套期保值是指把期貨市場當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時(shí)替代物，對(duì)其現(xiàn)在買進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)硇枰I進(jìn)商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。套期保值的基本特征是，在現(xiàn)貨市場和期貨市場對(duì)同一種類的商品同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動(dòng)，即在買進(jìn)或賣出實(shí)貨的同時(shí)，在期貨市場上賣出或買進(jìn)同等數(shù)量的期貨經(jīng)過一段時(shí)間，當(dāng)價(jià)格變動(dòng)使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)盈虧時(shí)，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補(bǔ)。從而在 " 現(xiàn) " 與 " 期 " 之間、近期和遠(yuǎn)期之間建立一種對(duì)沖機(jī)制，以使價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)降低到最低限度。
-
套期保值和套利的區(qū)別
查看全文>>套保：作為一種對(duì)沖策略，是期貨的主要功能之一。投資者通對(duì)現(xiàn)貨市場和期貨市場反向?qū)_來實(shí)現(xiàn)。風(fēng)險(xiǎn)較套利要少。
套利：需要同時(shí)做一多一空兩個(gè)方向、相關(guān)性很高的兩個(gè)合約或者標(biāo)的資產(chǎn)。套利的利潤來自開倉時(shí)的價(jià)差與平倉時(shí)的價(jià)差之差;套利的風(fēng)險(xiǎn)則在于價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)，也即價(jià)差運(yùn)行方向和預(yù)期的背道而馳，而非在股票和期貨市場中的單邊風(fēng)險(xiǎn)。套利屬于投機(jī)，分為跨期套利、跨市套利、跨商品套利、原料-商品套利。
-
套期保值
查看全文>>從會(huì)計(jì)角度理解，套期保值是企業(yè)為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，指定一項(xiàng)或一項(xiàng)以上套期工具，使套期工具的公允價(jià)值或現(xiàn)金流量變動(dòng)，預(yù)期抵銷被套期項(xiàng)目全部或部分公允價(jià)值或現(xiàn)金流量變動(dòng)。由此，套期保值劃分為三類，即公允價(jià)值套期、現(xiàn)金流量套期和境外經(jīng)營凈投資套期。
津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)