空頭套期保值又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當(dāng)現(xiàn)貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場的損失，從而達(dá)到保值的一種期貨交易方式。
更新時間：2022-03-02 10:55:03 查看全文>>
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套期保值原理
查看全文>>套期保值原理是無論到期日的股票價格上升還是下降，投資組合的現(xiàn)金凈流量都相同。只要股票數(shù)量和期權(quán)份數(shù)比例配置適當(dāng)，就可以使風(fēng)險完全對沖。
在有效金融市場上，完全對沖頭寸的回報率為短期無風(fēng)險利率。
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套期保值的種類
查看全文>>套期保值的種類：賣出套期保值和買入套期保值。
賣出套期保值是為了防止現(xiàn)貨價格，在交割時下跌的風(fēng)險而先在期貨市場賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相當(dāng)?shù)暮霞s所進(jìn)行的交易方式。
買入套期保值是指交易者先在期貨市場買入期貨，以便將來在現(xiàn)貨市場買進(jìn)現(xiàn)貨時不致因價格上漲而給自己造成經(jīng)濟(jì)損失的一種套期保值方式。
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套期保值的方式
查看全文>>套期保值的方式是買入套期保值和賣出套期保值，
買入套期保值的目的是回避價格上漲的風(fēng)險，
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套期保值限制
查看全文>>套期保值限制指的是關(guān)于套期保值額度的限制，交易所實行套期保值額度審批制度，客戶申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，應(yīng)當(dāng)向其開戶的會員申報，會員對申報材料進(jìn)行審核后向交易所辦理申請手續(xù)。
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套期保值目的
查看全文>>套期保值是一種金融工具，其目的規(guī)避市場價格風(fēng)險，鎖定原材料成本或銷售利潤，燙平利潤波動性，從而幫助企業(yè)有效抵御市場價格風(fēng)險，相對于未從事套期保值的企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢。
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套期保值計算
查看全文>>套期保值利用套保比率，我們即可計算出為現(xiàn)貨做對沖所需要的期貨合約的數(shù)量，其計算公式為：對沖所需股指期貨合約數(shù)量=現(xiàn)貨量÷合約價值；合約價值的計算公式為：股指期貨的合約價值=期貨指數(shù)×合約乘數(shù)
套期保值又稱對沖貿(mào)易，是指交易人在買進(jìn)(或賣出)實際貨物的同時，在期貨交易所賣出(或買進(jìn))同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價格發(fā)生不利變動的損失，而以期貨交易臨時替代實物交易的一種行為。
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套期保值分類
查看全文>>套期保值分類為賣出套期保值和買入套期保值。賣出套期保值是為了防止現(xiàn)貨價格在交割時下跌的風(fēng)險而先在期貨市場賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相當(dāng)?shù)暮霞s所進(jìn)行的交易方式。買入套期保值是指交易者先在期貨市場買入期貨，以便將來在現(xiàn)貨市場買進(jìn)現(xiàn)貨時不致因價格上漲而給自己造成經(jīng)濟(jì)損失的一種套期保值方式。
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套期保值方法
查看全文>>套期保值方法：
(1)品種相同或相近原則
該原則要求投資者在進(jìn)行套期保值操作時，所選擇的期貨品種與要進(jìn)行套期保值的現(xiàn)貨品種相同或盡可能相近;只有如此，才能最大程度地保證兩者在現(xiàn)貨市場和期貨市場上價格走勢的一致性。
(2)月份相同或相近原則
該原則要求投資者在進(jìn)行套期保值操作時，所選用期貨合約的交割月份與現(xiàn)貨市場的擬交易時間盡可能一致或接近。
(3)方向相反原則
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