【2024考季】甲投資組合由證券A和證券B各占50%構(gòu)成，證券A的期望收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為12%，β系數(shù)為1.3，證券B的期望收益率為14%，標(biāo)準(zhǔn)差為16%，β系數(shù)為1.1，證券A和證券B的相關(guān)系數(shù)為0，則下列說法中，正確的有（ ?。?。
正確答案：
投資組合的期望報(bào)酬率=10%×50%+14%×50%=12%，選項(xiàng)A正確；投資組合的β系數(shù)=1.3×50%+1.1×50%=1.2，選項(xiàng)B正確；投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=
=10%，選項(xiàng)C錯(cuò)誤；投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差率=10%/12%=0.83，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
【“楊”長避短】由于組合中證券A和證券B的相關(guān)系數(shù)為0，則組合標(biāo)準(zhǔn)差＜（12%×50%）+（16%×50%）=14%，則標(biāo)準(zhǔn)差率＜14%/12%=1.17，所以選項(xiàng)C、D錯(cuò)誤。
證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)
知識(shí)點(diǎn)出處
第二章 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)
知識(shí)點(diǎn)頁碼
2024年考試教材第43頁
京公網(wǎng)安備：11010802022124號(hào)