【2022考季】有甲、乙兩種證券，甲證券的必要收益率為10%，乙證券要求的風(fēng)險收益率是甲證券的1.5倍，如果無風(fēng)險收益率為4%，則根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，乙證券的必要收益率為（ ?。?。
正確答案：
必要收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率，甲證券的必要收益率=4%+甲證券的風(fēng)險收益率=10%，解得：甲證券的風(fēng)險收益率=6%。
乙證券的風(fēng)險收益率=6%×1.5=9%，乙證券的必要收益率=4%+9%=13%。選項D正確。
資本資產(chǎn)定價模型
知識點出處
第二章 財務(wù)管理基礎(chǔ)
知識點頁碼
2022年考試教材第48,49頁
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