【2022考季】有一項(xiàng)期權(quán)合約，合約規(guī)定持有人可以選擇在到期日以約定價(jià)格50元買入甲股票，甲股票的當(dāng)前市價(jià)為50元，期權(quán)6個(gè)月后到期，期權(quán)價(jià)格為5元，若到期日股票市價(jià)為60元，則下列說法正確的有（ ?。?/p>
正確答案：
因?yàn)橹荒茉诘狡谌招袡?quán)，所以該期權(quán)為歐式期權(quán)。由于賦予期權(quán)持有人買權(quán)，所以該期權(quán)為看漲期權(quán)，A正確；由于到期股價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格，多頭到期價(jià)值=60-50=10元，多頭到期凈損益=10-5=5元，空頭到期價(jià)值=-10元，空頭到期凈損益=-5元。
期權(quán)合約
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第六章 投資管理
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2022年考試教材第210,211,212,213頁
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