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東奧題庫/中級(jí)職稱題庫/題目

多項(xiàng)選擇題

【2021考季】假設(shè)A證券的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為12%，B證券的預(yù)期收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%，A證券與B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（　?。?/p>

A
1.66%
B
1.58%
C
12.88%
D
13.79%

正確答案：

A  
C  

試題解析

方差=（50%×12%）2+（50%×20%）2+2×50%×12%×50%×20%×0.25=1.66%

標(biāo)準(zhǔn)差。

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

  • 證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益

    展開

    知識(shí)點(diǎn)出處

    第二章 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)

    知識(shí)點(diǎn)頁碼

    2021年考試教材第39,40,41,42,43頁

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