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東奧題庫/中級經(jīng)濟師題庫/題目

多項選擇題

【2023考季】關(guān)于期權(quán)價值與波動率關(guān)系的說法，正確的有（　?。?/p>

A
歐式期權(quán)的波動率相比美式期權(quán)的波動率更大
B
對于有相同期權(quán)費的看漲、看跌期權(quán)，前者的隱含波動率更大
C
看跌期權(quán)的價值與波動率呈負相關(guān)關(guān)系
D
看漲期權(quán)的價值與波動率呈正相關(guān)關(guān)系
E
對于相同執(zhí)行價格的看漲、看跌期權(quán)，兩者的隱含波動率相等

正確答案：

D  
E  

試題解析

美式期權(quán)可以隨時行權(quán)，因此波動率更大，選項A錯誤。相同執(zhí)行價格的看漲、看跌期權(quán)的隱含波動率應(yīng)該相等，選項B錯誤。看漲期權(quán)和看跌期權(quán)價值均與波動率呈正相關(guān)關(guān)系，選項C錯誤。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • 金融期權(quán)

    展開

    知識點出處

    第七章 金融工程與風(fēng)險管理

    知識點頁碼

    2023年考試教材第165頁

  • 金融期權(quán)

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    2023年考試教材第165頁

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