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東奧題庫/中級經(jīng)濟(jì)師題庫/題目

單項(xiàng)選擇題

【2021考季】某美式看跌期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)價(jià)為65美元，期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為62美元，則期權(quán)價(jià)值的合理范圍在（　　）。

A
0~62美元之間
B
0~65美元之間
C
3~62美元之間
D
3~65美元之間

正確答案：

A  

試題解析

由于提前執(zhí)行看跌期權(quán)相當(dāng)于賣出資產(chǎn)，獲得現(xiàn)金，而現(xiàn)金可以產(chǎn)生無風(fēng)險(xiǎn)收益，因此直觀上看，美式看跌期權(quán)可能提前執(zhí)行，故美式看跌期權(quán)的價(jià)值通常大于歐式看跌期權(quán)，而其取值范圍也相應(yīng)擴(kuò)大為：max[X-，0]≤p≤X。這里為標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)價(jià)；X為期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格，p為美式看跌期權(quán)價(jià)值的合理范圍，選項(xiàng)A正確。

本題關(guān)聯(lián)的知識點(diǎn)

  • 金融期權(quán)

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    知識點(diǎn)出處

    第七章 金融工程與金融風(fēng)險(xiǎn)

    知識點(diǎn)頁碼

    2021年考試教材第166頁

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