【2021考季】假設(shè)投資者A手中持有某種現(xiàn)貨資產(chǎn)價(jià)值100萬(wàn)元，目前現(xiàn)貨價(jià)格為100元。擬運(yùn)用某種標(biāo)的資產(chǎn)與該資產(chǎn)相似的期貨合約進(jìn)行3個(gè)月期的套期保值。如果該現(xiàn)貨資產(chǎn)價(jià)格季度變化的標(biāo)準(zhǔn)差為0.65元，該期貨價(jià)格季度變化的標(biāo)準(zhǔn)差為0.81元，兩個(gè)價(jià)格變化的相關(guān)系數(shù)為0.8，每份期貨合約金額為100000元，期貨價(jià)格為50元。則3個(gè)月期貨合約的最優(yōu)套期保值比率是（ ?。?/p>
正確答案：
貨幣期貨在方差最小的意義下，最優(yōu)套期保值比率為
。
金融期貨
知識(shí)點(diǎn)出處
第七章 金融工程與金融風(fēng)險(xiǎn)
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2021年考試教材第158頁(yè)
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