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東奧題庫/中級經(jīng)濟(jì)師題庫/題目

單項選擇題

【2021考季】金融產(chǎn)品定價的基本假設(shè)不包括（　　）。

A
市場不存在摩擦
B
不允許現(xiàn)貨賣空行為
C
不考慮對手違約風(fēng)險
D
市場不存在套利機(jī)會

正確答案：

B  

試題解析

金融產(chǎn)品定價的基本假設(shè)包括：（1）市場不存在摩擦，即沒有交易費(fèi)用和稅收；（2）市場參與者能以相同的無風(fēng)險利率借入和貸出資金；（3）不考慮對手違約風(fēng)險；（4）允許現(xiàn)貨賣空行為；（5）市場不存在套利機(jī)會，這使得我們算出的理論價格就是無套利均衡價格；（6）可以買賣任意數(shù)量的資產(chǎn)。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • 金融工程概述

    展開

    知識點出處

    第七章 金融工程與金融風(fēng)險

    知識點頁碼

    2021年考試教材第153頁