【2025考季】乙公司可以以95%的可能性保證，在這一天由于市場波動(dòng)而帶來的損失不會(huì)超過1000萬美元。下列有關(guān)上述風(fēng)險(xiǎn)度量方法的特點(diǎn)描述中，正確的是（ ?。?/p>
正確答案：
在險(xiǎn)值是指在正常的市場條件下，在給定的時(shí)間段和給定的置信區(qū)間內(nèi)，預(yù)期可能發(fā)生的最大損失。上述乙公司使用的風(fēng)險(xiǎn)度量方法是在險(xiǎn)值法。該方法具有通用、直觀、靈活的特點(diǎn)（選項(xiàng)C錯(cuò)誤）。在險(xiǎn)值的局限性是適用的風(fēng)險(xiǎn)范圍小（選項(xiàng)A錯(cuò)誤），對數(shù)據(jù)要求嚴(yán)格（選項(xiàng)B正確），計(jì)算困難（選項(xiàng)D錯(cuò)誤），對肥尾效應(yīng)無能為力。
風(fēng)險(xiǎn)度量
知識(shí)點(diǎn)出處
第七章 風(fēng)險(xiǎn)管理的流程、體系與方法
知識(shí)點(diǎn)頁碼
2025年考試教材第392,393,394頁
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