【2024考季】市場上有以甲公司股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)。每份看漲期權(quán)可買入1股股票，每份看跌期權(quán)可賣出1股股票；看漲期權(quán)每份價(jià)格6元，看跌期權(quán)每份價(jià)格4元；執(zhí)行價(jià)格均為50元，到期日相同。當(dāng)前股價(jià)為40元，如果到期日股票價(jià)格上漲50%，乙投資者同時(shí)出售100份看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，丙投資者買入100股股票同時(shí)購買100份看跌期權(quán)。則乙投資者和丙投資者的投資凈損益分別為（ ）。
正確答案：
甲公司到期日的股價(jià)=40×（1+50%）=60（元）。乙投資者的投資凈損益=100×（6+4）-（60-50）×100=0（元）；丙投資者的投資凈損益=100×60-100×40-100×4=1600（元）。選項(xiàng)D正確。
期權(quán)的投資策略
知識(shí)點(diǎn)出處
第六章 期權(quán)價(jià)值評估
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2024年考試教材第174頁
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