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單項選擇題

【2024考季】某股票的現(xiàn)行價格為15.2元，以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為18元，都在6個月后到期。年報價無風險利率為4%，如果看漲期權的價格為2元，看跌期權的價格為（　?。┰?/p>

A

4.11

B

4.45

C

10.75

D

11.09

正確答案：

B

試題解析

由看漲期權-看跌期權平價關系：C+PV（X）=S+P。
代入數(shù)據(jù)得到：2+18/（1+4%/2）=15.2+P，所以看跌期權價格P=4.45（元）。

本題關聯(lián)的知識點

金融期權價值的評估方法
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知識點出處

第六章期權價值評估

知識點頁碼

2024年考試教材第184頁

相關試題

多項選擇題下列關于BS模型的假設的說法中，錯誤的有（　　）。

單項選擇題標的資產(chǎn)均為A股票的歐式看漲期權和歐式看跌期權，執(zhí)行價格均為40.5元，期限均為1個月，目前該股票的價格為42元，看漲期權價格為10元，看跌期權價格為8元，則月無風險利率為（　?。?。

多項選擇題乙公司股票現(xiàn)在市場價格為58元，有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權，執(zhí)行價格為65元，到期時間為1年。1年后股價有兩種可能：上升33.33%和下降25%，無風險年利率為4%，利用風險中性原理計算下列指標，正確的有（　　）。

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