【2024考季】以甲公司股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，期限6個(gè)月，3個(gè)月后到期。用布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型估計(jì)該期權(quán)價(jià)值時(shí)，下列各項(xiàng)中最適合作為無風(fēng)險(xiǎn)利率的是（ ?。?。
正確答案：
無風(fēng)險(xiǎn)利率應(yīng)當(dāng)選擇與期權(quán)到期日相同或相近的政府債券的到期收益率，選項(xiàng)D正確。
布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型
知識(shí)點(diǎn)出處
第六章 期權(quán)價(jià)值評(píng)估
知識(shí)點(diǎn)頁(yè)碼
2024年考試教材第193頁(yè)
京公網(wǎng)安備：11010802022124號(hào)