到期日離現(xiàn)在越遠(yuǎn)，發(fā)生不可預(yù)知事件的可能性越大，股價(jià)變動(dòng)范圍越大，所以剩余期限越長(zhǎng)，美式看跌期權(quán)價(jià)值越大，選項(xiàng)A正確；股價(jià)波動(dòng)率越大，股價(jià)上升或下降的機(jī)會(huì)越大，對(duì)于美式看跌期權(quán)，股價(jià)下降對(duì)其有利，股價(jià)上升對(duì)其不利，最大損失以期權(quán)費(fèi)為限，兩者不會(huì)抵消，因此，股價(jià)波動(dòng)率增加會(huì)使美式看跌期權(quán)價(jià)值增加，選項(xiàng)B正確；無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率提高，則執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值降低，進(jìn)而導(dǎo)致美式看跌期權(quán)價(jià)值降低，選項(xiàng)C錯(cuò)誤；除息日后，紅利的發(fā)放會(huì)導(dǎo)致股票價(jià)格降低，進(jìn)而導(dǎo)致美式看跌期權(quán)價(jià)值上升，選項(xiàng)D正確。