多項選擇題

【2021考季】現投資甲、乙兩種證券，其相關系數為0.2，甲證券的期望報酬率是20%，標準差為15%，投資比重為40%；乙證券的期望報酬率是15%，標準差為12%，投資比重為60%；則下列表述中，正確的有（　?。?。

甲、乙證券的協方差為0.0036

組合期望報酬率為17%

該證券組合機會集是一條直線

甲、乙證券的協方差為0.006

正確答案：

協方差=r_jkσ_jσ_k=0.2×15%×12%=0.0036，所以選項A正確、選項D錯誤；組合期望報酬率=20%×40%+15%×60%=17%，所以選項B正確；只有相關系數等于1的時候，機會集才是一條直線，所以選項C錯誤。