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東奧題庫/注冊會(huì)計(jì)師題庫/題目

多項(xiàng)選擇題

【2020考季】對于兩種資產(chǎn)的投資組合，下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的表述中，錯(cuò)誤的有（　?。?。

A
相關(guān)系數(shù)等于0時(shí)，不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)
B
相關(guān)系數(shù)等于1時(shí)，不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)
C
相關(guān)程度越小，分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越小
D
相關(guān)系數(shù)越大，分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越小

正確答案：

A  
C  

試題解析

相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，可以分散部分非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。所以選項(xiàng)A錯(cuò)誤；相關(guān)系數(shù)為0～1之間，隨著正相關(guān)程度的提高，分散風(fēng)險(xiǎn)的程度逐漸減少。相關(guān)系數(shù)為-1～0之間，隨著負(fù)相關(guān)程度的提高，分散風(fēng)險(xiǎn)的程度逐漸增大。所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤。

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

  • 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬

    展開

    知識(shí)點(diǎn)出處

    第三章 價(jià)值評(píng)估基礎(chǔ)

    知識(shí)點(diǎn)頁碼

    2020年考試教材第90,91,92,93,94,95,96,97,98,99頁

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