【2019考季】企業(yè)采用隨機(jī)模式確定最佳現(xiàn)金持有量，已知有價(jià)證券年利率為9%，每次的固定轉(zhuǎn)換成本為25元，預(yù)期每日現(xiàn)金余額波動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)差為400元，公司規(guī)定最低現(xiàn)金余額為2000元，一年按360天計(jì)算，則該公司現(xiàn)金持有量的上限為（ ）元。
正確答案：
有價(jià)證券日利率=9%/360=0.025%，R
4289.43（元），H=3R-2L=3×4289.43-2×2000=8868.29（元）。
隨機(jī)模式
知識(shí)點(diǎn)出處
第十二章 營運(yùn)資本管理
知識(shí)點(diǎn)頁碼
2019年考試教材第300,301頁
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