【2019考季】當(dāng)前市場(chǎng)組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為1.2，而某證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為3，兩者之間的β系數(shù)為2，那么兩者之間的相關(guān)系數(shù)為（ ?。?。
正確答案：
β系數(shù)=相關(guān)系數(shù)×某種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差，相關(guān)系數(shù)=β系數(shù)×市場(chǎng)組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差/某種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差=2×1.2/3=0.8。
系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的度量
知識(shí)點(diǎn)出處
第三章 價(jià)值評(píng)估基礎(chǔ)
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2019年考試教材第99頁(yè)
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