【2019考季】現(xiàn)投資甲、乙兩種證券，其相關系數(shù)為0.2，甲證券的期望報酬率是20%，標準差為15%，乙證券的期望報酬率是15%，標準差為12%，它們的投資比重分別為40%、60%。則下列表述中，正確的有（ ?。?。
正確答案：
協(xié)方差=rjkσjσk=0.2×15%×12%=0.0036，所以選項A正確、選項D錯誤；組合期望報酬率=20%×40%+15%×60%=17%，所以選項B正確；只有相關系數(shù)等于1的時候，機會集才是一條直線，所以選項C錯誤。
投資組合的風險與報酬
知識點出處
第三章 價值評估基礎
知識點頁碼
2019年考試教材第90頁
京公網(wǎng)安備：11010802022124號