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東奧題庫/稅務師題庫/題目

多項選擇題

【2023考季】若兩項證券資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)為0.6，則下列說法正確的有（　?。?/p>

A
兩項資產(chǎn)的收益率正相關
B
無法判斷兩項資產(chǎn)的收益率是否存在相關性
C
組合的風險小于組合中各項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均值
D
兩項資產(chǎn)的組合可以分散一部分非系統(tǒng)風險
E
兩項資產(chǎn)的組合可以分散一部分系統(tǒng)風險

正確答案：

A  
C  
D  

試題解析

相關系數(shù)為0.6時，表明兩項證券資產(chǎn)收益率正相關，所以選項A正確、選項B錯誤；系統(tǒng)風險不能被分散，當相關系數(shù)小于1時，可以在一定程度上分散非系統(tǒng)風險，即組合的風險小于組合中各項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均值，所以選項C、D正確、選項E錯誤。

本題關聯(lián)的知識點

  • 證券資產(chǎn)組合的風險與收益

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    知識點出處

    第一章 財務管理概論

    知識點頁碼

    2023年考試教材第19,20,21,22頁

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