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東奧題庫/稅務(wù)師題庫/題目

多項(xiàng)選擇題

【2022考季】丙公司持有的證券資產(chǎn)組合由X、Y兩種股票構(gòu)成，對(duì)應(yīng)單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)分別為0.8和1.2，每股市價(jià)分別為10元和15元，股票數(shù)量分別為1000股和1500股。假設(shè)短期國(guó)債的利率為4%，市場(chǎng)組合收益率為12%。下列關(guān)于該證券資產(chǎn)組合的表述中正確的有（　?。?/p>

A
必要收益率為12.64%
B
無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%
C
風(fēng)險(xiǎn)收益率為8.64%
D
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬為8%
E
證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)為1.04

正確答案：

A  
B  
C  
D  

試題解析

無風(fēng)險(xiǎn)收益率即為短期國(guó)債的利率4%，選項(xiàng)B正確；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬=12%-4%=8%，選項(xiàng)D正確；證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)=0.8×（10×1000）/（10×1000+15×1500）+1.2×（15×1500）/（10×1000+15×1500）=1.08，選項(xiàng)E不正確；該證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=1.08×8%=8.64%，選項(xiàng)C正確；該證券資產(chǎn)組合的必要收益率=4%+8.64%=12.64%，選項(xiàng)A正確。

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

  • 證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益

    展開

    知識(shí)點(diǎn)出處

    第一章 財(cái)務(wù)管理概論

    知識(shí)點(diǎn)頁碼

    2022年考試教材第19,20,21,22頁

  • 資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）

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    知識(shí)點(diǎn)出處

    第一章 財(cái)務(wù)管理概論

    知識(shí)點(diǎn)頁碼

    2022年考試教材第22,23,24,25頁

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