【2019考季】某公司對(duì)一只股票進(jìn)行投資，該股票的β系數(shù)是1，已知市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.6，則該股票收益率與市場(chǎng)組合收益率的協(xié)方差為（ ?。?。
正確答案：
因?yàn)?/span>β系數(shù)=協(xié)方差/市場(chǎng)組合收益的標(biāo)準(zhǔn)差2，所以該股票的協(xié)方差=β系數(shù)×市場(chǎng)組合收益的標(biāo)準(zhǔn)差2=1×0.62=0.36。
證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益
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第二章 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)
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2019年考試教材第20,21,22,23頁(yè)
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