【2022考季】某公司有無(wú)法分散化并會(huì)影響到投資組合價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)，那么這是（ ?。?。
正確答案：
選項(xiàng)A購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)又稱通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)，是指證券的利潤(rùn)主要通過(guò)現(xiàn)金形式來(lái)分配，而現(xiàn)金可能因?yàn)橥ㄘ浥蛎洝⒇泿刨H值的影響而導(dǎo)致購(gòu)買力下降，從而使實(shí)際收益下降，給投資者帶來(lái)實(shí)際收益水平下降的風(fēng)險(xiǎn)。
選項(xiàng)B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：又稱為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，不可分散或不可避免的風(fēng)險(xiǎn)，是指由整體市場(chǎng)因素引起的資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性。
選項(xiàng)C非市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：是有某個(gè)特定行業(yè)或企業(yè)的因素所引起的資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性。
選項(xiàng)D利率風(fēng)險(xiǎn)：由于市場(chǎng)的利率發(fā)生波動(dòng)而造成的債券價(jià)格的波動(dòng)。該風(fēng)險(xiǎn)不可分散，
因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括了利率風(fēng)險(xiǎn)。
此題考察的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義，即無(wú)法被投資組合所分散的風(fēng)險(xiǎn)，而系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可以稱作市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、不可避免風(fēng)險(xiǎn)或不可分散風(fēng)險(xiǎn)。所以，最優(yōu)選項(xiàng)是B。
風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失
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第四章 風(fēng)險(xiǎn)管理
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戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理第317,334頁(yè)
風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失
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