【2020考季】年初，一個(gè)投資經(jīng)理管理一個(gè)投資組合，該投資組合的年收益率為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%，想要估計(jì)在70%的置信區(qū)間上最壞情況下的損失。該投資組合今天的價(jià)值是$4 000 000，則下列哪種方法將用于估計(jì)可能的最大損失（ ）。
正確答案：
在險(xiǎn)價(jià)值是指在特定時(shí)期內(nèi)，給定的一個(gè)概率水平（置信水平）下最大損失值。
注：看到關(guān)鍵詞（置信區(qū)間，估計(jì)可能的最大損失），可以確定方法就是在險(xiǎn)價(jià)值。
風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失
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第四章 風(fēng)險(xiǎn)管理
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戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理第317,325頁
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