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類 別：證券法規(guī)文 號：上證發(fā)[2015]32號頒發(fā)日期：2014-04-30
地 區(qū)：全國行 業(yè)：全行業(yè)時效性：有效
各市場參與人：
為進一步提升期權(quán)市場流動性，發(fā)揮期權(quán)產(chǎn)品的市場功能，根據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點交易規(guī)則》、《上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司股票期權(quán)試點風險控制管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所(以下簡稱“本所”)決定自2015年4月1日起，對上證50ETF期權(quán)的持倉限額進行調(diào)整，并開始受理提高持倉限額申請?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、本所規(guī)定的持倉限額是期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)進行投資者(含個人投資者、機構(gòu)投資者以及期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)自營業(yè)務(wù)，下同)持倉限額管理的依據(jù)。期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)可以在本所規(guī)定的持倉限額以內(nèi)，結(jié)合客戶的額度使用情況以及風險承受能力，按照不高于本所持倉限額標準的要求，確定客戶實際可以獲得的持倉限額。
二、本所以投資者衍生品合約賬戶(以下簡稱“合約賬戶”)為單位，對上證50ETF期權(quán)持倉限額規(guī)定如下：
(一)合約賬戶開立滿1個月且期權(quán)合約的成交量達到20張的投資者，權(quán)利倉持倉限額為100張。
(二)合約賬戶開立滿1個月且期權(quán)合約的成交量達到100張的投資者，權(quán)利倉持倉限額為200張。
(三)總持倉限額、單日買入開倉限額根據(jù)權(quán)利倉持倉限額相應(yīng)進行調(diào)整，總持倉限額為權(quán)利倉持倉限額的2倍，單日買入開倉限額為權(quán)利倉持倉限額的5倍。
(四)新開立合約賬戶的投資者，權(quán)利倉持倉限額為20張，總持倉限額為50張，單日買入開倉限額為100張，直至達到上述持倉限額調(diào)整標準。
三、本所于2015年4月1日起對所有合約賬戶的權(quán)利倉持倉限額按200張進行前端控制，總持倉限額和單日買入開倉限額分別按照權(quán)利倉持倉限額的2倍和5倍進行前端控制。
四、期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當做好客戶持倉限額管理工作，盡快將持倉限額調(diào)整的信息通知到相關(guān)客戶，并從技術(shù)系統(tǒng)上做好單個合約賬戶的持倉限額前端控制工作。
五、期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)、投資者、做市商因進行套期保值交易、開展經(jīng)紀業(yè)務(wù)以及做市業(yè)務(wù)等需要提高持倉限額且符合本所規(guī)定條件的，可以根據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)持倉限額管理業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定，通過期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)向本所提交提高持倉限額的申請材料，本所自2015年4月1日起開始受理提高持倉限額的申請。
特此通知。
上海證券交易所
二○一五年三月三十日
津公網(wǎng)安備12010202000755號