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類 別：其他金融法規(guī)文 號(hào)：上海期貨交易所公告2013年第17號(hào)頒發(fā)日期：2012-11-22
地 區(qū)：上海行 業(yè)：全行業(yè)時(shí)效性：有效
為適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展新形勢(shì)，優(yōu)化市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制，培育擴(kuò)大機(jī)構(gòu)投資者隊(duì)伍，解決特殊單位客戶的持倉(cāng)需求，我所制定了《上海期貨交易所套利交易管理辦法》，并相應(yīng)修訂了《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》。兩部管理辦法均已經(jīng)上海期貨交易所第二屆理事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，現(xiàn)予以公布，并自2013年12月2日起施行。
2.《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》修訂案
上海期貨交易所
2013年10月22日
附件1
上海期貨交易所套利交易管理辦法
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范套利交易行為，促進(jìn)期貨市場(chǎng)的規(guī)范發(fā)展，根據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
第二條 套利交易和投機(jī)交易合并為非套期保值交易。非套期保值交易頭寸按照《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》中各期貨合約在不同時(shí)期的限倉(cāng)比例和持倉(cāng)限額規(guī)定執(zhí)行。非期貨公司會(huì)員或者客戶可以通過(guò)申請(qǐng)?zhí)桌灰最^寸來(lái)擴(kuò)大其非套期保值交易頭寸。
第三條 本辦法所稱套利交易分為跨期套利和跨品種套利?？缙谔桌侵竿黄贩N不同合約間的套利交易。跨品種套利是指不同品種合約間的套利交易。
跨品種套利的品種組合由上海期貨交易所(以下簡(jiǎn)稱交易所)另行通知。
第四條 套利交易頭寸分為一般月份(銅、鋁、鋅、鉛、螺紋鋼、線材、黃金、白銀、天然橡膠和石油瀝青為自合約掛牌至交割月前第二月的最后一個(gè)交易日，燃料油為自合約掛牌至交割月前第三月的最后一個(gè)交易日)套利交易頭寸和臨近交割月份(銅、鋁、鋅、鉛、螺紋鋼、線材、黃金、白銀、天然橡膠和石油瀝青為交割月前第一月和交割月份，燃料油為交割月前第二月和交割月前第一月)套利交易頭寸。
第五條 會(huì)員或者客戶在交易所從事套利交易業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守本辦法。
第二章 套利交易頭寸的申請(qǐng)和審批
第六條 需申請(qǐng)?zhí)桌灰最^寸的客戶應(yīng)當(dāng)向任意一家其開(kāi)戶的期貨公司會(huì)員申報(bào)，由期貨公司會(huì)員進(jìn)行審核后，按本辦法向交易所辦理申報(bào)手續(xù);非期貨公司會(huì)員直接向交易所辦理申報(bào)手續(xù)。
第七條 非期貨公司會(huì)員或者客戶按照品種申請(qǐng)一般月份套利交易頭寸，申請(qǐng)時(shí)應(yīng)當(dāng)提交下列材料：
(一)《上海期貨交易所一般月份套利交易頭寸申請(qǐng)(審批)表》;
(二)套利交易策略(包括資金來(lái)源和規(guī)模說(shuō)明、跨期套利交易或者跨品種套利交易);
(三)交易所要求的其他材料。
獲批的一般月份套利交易頭寸對(duì)該申請(qǐng)品種一直有效。
第八條 非期貨公司會(huì)員或者客戶按照合約申請(qǐng)臨近交割月份套利交易頭寸，申請(qǐng)時(shí)應(yīng)當(dāng)提交下列材料：
(一)《上海期貨交易所臨近交割月份套利交易頭寸申請(qǐng)(審批)表》;
(二)套利交易策略(包括資金來(lái)源和規(guī)模說(shuō)明、跨期套利交易或者跨品種套利交易、建倉(cāng)和減倉(cāng)安排、交割意向等);
(三)申請(qǐng)合約價(jià)差偏離情況分析;
(四)交易所要求的其他材料。
第九條 交易所對(duì)一般月份套利交易頭寸的申請(qǐng)，按資信情況、歷史交易狀況、套利頭寸使用情況等進(jìn)行審核，確定其一般月份套利交易頭寸。一般月份套利交易頭寸不超過(guò)其所提供的一般月份套利證明材料中所申報(bào)的數(shù)量。
第十條 交易所對(duì)臨近交割月份套利交易頭寸的申請(qǐng)，按資信情況、歷史交易狀況、合約持倉(cāng)狀況、可供交割品數(shù)量、申請(qǐng)合約價(jià)差是否背離等情況進(jìn)行審核，確定其臨近交割月份套利交易頭寸。臨近交割月份套利交易頭寸不超過(guò)其所提供的臨近交割月份套利證明材料中所申報(bào)的數(shù)量。
第十一條 臨近交割月份套利交易頭寸的申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)在該套利所涉合約交割月前第二月的第一個(gè)交易日(燃料油為交割月前第三月的第一個(gè)交易日)至交割月前第一月的最后一個(gè)交易日(燃料油為交割月前第二月的最后一個(gè)交易日)之間提出，逾期交易所不再受理該臨近交割月份套利交易頭寸的申請(qǐng)。
第三章 套利交易
第十二條 同一客戶在不同期貨公司會(huì)員處非套期保值持倉(cāng)的合計(jì)數(shù)，不得超過(guò)期貨合約在不同時(shí)期的限倉(cāng)比例規(guī)定加上該時(shí)期對(duì)應(yīng)的套利交易頭寸之總和或者持倉(cāng)限額規(guī)定加上該時(shí)期對(duì)應(yīng)的套利交易頭寸之總和。
第四章 監(jiān)督管理
第十三條 交易所自收到套利交易頭寸申請(qǐng)后，在5個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行審核。
第十四條 非期貨公司會(huì)員或者客戶需要調(diào)整套利交易頭寸時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向交易所提出變更申請(qǐng)。
第十五條 交易所對(duì)非期貨公司會(huì)員或者客戶獲批套利交易頭寸的使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理，交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)非期貨公司會(huì)員和客戶套利交易頭寸進(jìn)行調(diào)整。
第十六條 非期貨公司會(huì)員或者客戶在獲得套利交易頭寸期間，自身情況發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)向交易所報(bào)告。交易所有權(quán)視情況變化對(duì)其套利交易頭寸進(jìn)行調(diào)整。
第十七條 非期貨公司會(huì)員或者客戶非套期保值持倉(cāng)超過(guò)該期貨合約在不同時(shí)期的限倉(cāng)比例規(guī)定加上該時(shí)期對(duì)應(yīng)的套利交易頭寸之總和或者持倉(cāng)限額規(guī)定加上該時(shí)期對(duì)應(yīng)的套利交易頭寸之總和時(shí)，應(yīng)當(dāng)在下一交易日第一節(jié)交易結(jié)束前自行調(diào)整;逾期未進(jìn)行調(diào)整或者調(diào)整后仍不符合要求的，交易所有權(quán)強(qiáng)行平倉(cāng)。
第十八條 非期貨公司會(huì)員或者客戶在申請(qǐng)?zhí)桌灰最^寸或者交易時(shí)，有欺詐或者違反法律法規(guī)和交易所規(guī)定行為的，交易所可以不受理其套利交易頭寸的申請(qǐng)，調(diào)整或者取消已獲批的套利交易頭寸，必要時(shí)可以采取限制開(kāi)倉(cāng)、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等處置措施，并按照《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。
第十九條 非期貨公司會(huì)員或者客戶利用獲批的套利交易頭寸影響或者企圖影響市場(chǎng)價(jià)格的，交易所可以對(duì)其采取談話提醒、書面警示、調(diào)整或者取消已獲批的套利交易頭寸，必要時(shí)可以采取限制開(kāi)倉(cāng)、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等措施，并按照《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。
第二十條 交易所可以制定套利交易的保證金、手續(xù)費(fèi)的收取辦法。
第五章 附 則
第二十一條 本辦法解釋權(quán)屬于上海期貨交易所。
第二十二條 非套期保值持倉(cāng)在適用本所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法按一定原則減倉(cāng)規(guī)則和臨近交割月持倉(cāng)整倍數(shù)調(diào)整規(guī)則時(shí)，適用該規(guī)則中對(duì)投機(jī)持倉(cāng)的規(guī)定。
第二十三條 本辦法自2013年12月2日起實(shí)施。
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