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    各證券公司：為貫徹落實(shí)《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》，督促證券公司建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，在風(fēng)險(xiǎn)可控、可測(cè)、可承受前提下開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，我會(huì)制定了《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)指引（試行）》（以下稱(chēng)《指引》），現(xiàn)發(fā)布施行，并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、鑒于各證券公司的風(fēng)險(xiǎn)控制管理體系、技術(shù)系統(tǒng)不盡相同，《指引》未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)（以下稱(chēng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)）的建設(shè)、運(yùn)行、管理模式做統(tǒng)一規(guī)定，各證券公司應(yīng)按《指引》要求，結(jié)合本公司實(shí)際，建立動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，健全相應(yīng)的管理體系和制度，明確分管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(mén)、工作流程等，確保動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)功能健全、運(yùn)行有效，切實(shí)成為證券公司控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的得力助手。

    二、《指引》發(fā)布前已建立動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的證券公司應(yīng)對(duì)照《指引》評(píng)估本公司的動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)未達(dá)到要求的事項(xiàng)進(jìn)行整改。各證券公司應(yīng)在《指引》施行半年內(nèi)使動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、管理等達(dá)到相關(guān)要求。

    三、我會(huì)將密切跟蹤《指引》的施行情況，各證券公司在《指引》落實(shí)中遇到問(wèn)題或有意見(jiàn)、建議應(yīng)及時(shí)向我會(huì)反饋。我會(huì)將在《指引》施行半年后組織檢查落實(shí)情況。

    聯(lián)系人：薛貴聯(lián)系電話：010-66575839 E-mail：xuegui@sac.net.cn附件：《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)指引（試行）》二○○九年二月五日附件：證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)指引（試行）

    第一章 總則第一條 為了督促證券公司建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，在風(fēng)險(xiǎn)可測(cè)、可控、可承受前提下開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，根據(jù)《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》）等規(guī)定，制定本指引。

    第二條 證券公司應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)），實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)的實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)監(jiān)控和自動(dòng)預(yù)警。

    第三條 動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)至少具備以下功能：能夠覆蓋所有影響凈資本及其他風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)的業(yè)務(wù)活動(dòng)環(huán)節(jié)，動(dòng)態(tài)計(jì)算凈資本等各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)，及時(shí)反映有關(guān)業(yè)務(wù)和市場(chǎng)變化對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)的影響；能夠根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)特點(diǎn)實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控，按照預(yù)先設(shè)定的閥值和監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)對(duì)凈資本等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)進(jìn)行自動(dòng)預(yù)警；能夠生成凈資本等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控報(bào)表。

    第四條 證券公司應(yīng)當(dāng)至少每季度評(píng)估一次動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的有效性，并根據(jù)市場(chǎng)、業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)、監(jiān)管環(huán)境的變化適時(shí)調(diào)整和完善，確保系統(tǒng)運(yùn)行正常、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整，并能有效支持證券公司開(kāi)展敏感性分析和壓力測(cè)試等。

    第五條 證券公司應(yīng)當(dāng)向住所地證監(jiān)局開(kāi)放動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口，并提供履行監(jiān)管職責(zé)所需的查詢(xún)權(quán)限。

    第二章 系統(tǒng)的組織與制度保障第六條 證券公司應(yīng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作的組織體系，指定相應(yīng)的高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)管理動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)與運(yùn)行，指定相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、運(yùn)行管理、系統(tǒng)維護(hù)等工作。

    第七條 證券公司應(yīng)建立健全動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)章制度，明確有關(guān)部門(mén)的職責(zé)、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、報(bào)告要求等。建立健全崗位分離和監(jiān)督制約機(jī)制，對(duì)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)用戶(hù)實(shí)行適當(dāng)?shù)氖跈?quán)管理。

    第八條 證券公司應(yīng)當(dāng)指定獨(dú)立于經(jīng)紀(jì)、投行、自營(yíng)、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)的部門(mén)牽頭負(fù)責(zé)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行，并履行以下職責(zé)：（一）會(huì)同相關(guān)部門(mén)研究并協(xié)調(diào)解決動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)等工作中的問(wèn)題；（二）負(fù)責(zé)或督促相關(guān)部門(mén)完成動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)所需數(shù)據(jù)的采集、整理，并實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控，編制動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)告等；（三）負(fù)責(zé)定期或不定期對(duì)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行后續(xù)檢查，保證及時(shí)準(zhǔn)確生成數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)誤差的主要來(lái)源，并采取有效措施保證按日計(jì)算的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)的正確性；（四）對(duì)凈資本和風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)進(jìn)行敏感性分析、壓力測(cè)試，并根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，提出業(yè)務(wù)規(guī)模調(diào)整建議。

    第九條 證券公司負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控的人員應(yīng)當(dāng)具備必要的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，能夠?qū)Ω黜?xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和判斷。證券公司應(yīng)定期組織對(duì)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)作和維護(hù)人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)、技術(shù)和安全培訓(xùn)。

    第十條 證券公司應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)管理制度，明確人工維護(hù)數(shù)據(jù)的錄入依據(jù)、口徑、復(fù)核規(guī)程，防止因數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤導(dǎo)致相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)計(jì)算出現(xiàn)較大誤差。

    第十一條 證券公司應(yīng)當(dāng)制定風(fēng)險(xiǎn)信息分級(jí)預(yù)警及跟蹤制度，主要內(nèi)容包括：（一）根據(jù)公司的實(shí)際情況確定對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控信息進(jìn)行分級(jí)預(yù)警的具體標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于監(jiān)管要求；（二）不同級(jí)別預(yù)警信息的報(bào)告對(duì)象、方式和流程；（三）公司相關(guān)管理人員對(duì)所收到的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告的處理責(zé)任及響應(yīng)時(shí)限，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告中涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)處理的跟蹤監(jiān)控責(zé)任；（四）風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)處理情況、報(bào)告與反饋的流程。

    第十二條 證券公司應(yīng)當(dāng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控信息報(bào)告制度，根據(jù)業(yè)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)情況，確定不同風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控信息報(bào)告的內(nèi)容、格式、報(bào)告頻率、報(bào)告對(duì)象、處理程序等。報(bào)告中應(yīng)明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人和風(fēng)險(xiǎn)處理建議，確保證券公司決策層能夠及時(shí)獲得真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控信息。風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控信息包含但不限于凈資本等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)。

    第十三條 證券公司應(yīng)當(dāng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)監(jiān)控檔案制度，監(jiān)控檔案包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控日志、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控信息詢(xún)證、數(shù)據(jù)人工調(diào)整記錄、動(dòng)態(tài)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)、動(dòng)態(tài)監(jiān)控報(bào)告及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批件、相關(guān)部門(mén)的回復(fù)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控事項(xiàng)的處理及反饋、動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)合規(guī)檢查報(bào)告等。監(jiān)控檔案和風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)數(shù)據(jù)應(yīng)分為電子和紙質(zhì)兩種，并妥善保管，電子文件的保管期限至少應(yīng)在5年以上，紙質(zhì)文件的保管期限至少應(yīng)在15年以上。法律法規(guī)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)的保存期限另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

    第十四條 證券公司應(yīng)定期或不定期對(duì)凈資本等風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控信息及其數(shù)據(jù)源的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和相關(guān)內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)處理。

    第三章 系統(tǒng)運(yùn)行第十五條 證券公司應(yīng)確保動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)穩(wěn)定、安全、高效運(yùn)行。

    第十六條 動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)能夠?qū)糍Y本等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)性的測(cè)算和報(bào)告，每日形成相關(guān)報(bào)表。

    第十七條 證券公司應(yīng)根據(jù)設(shè)定的分級(jí)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)在動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)中設(shè)置相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控閥值，通過(guò)系統(tǒng)的預(yù)警觸發(fā)裝置自動(dòng)顯示風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)的變化。

    風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控閥值是指設(shè)置在動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)中用于控制某種風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，包括但不限于各種監(jiān)管指標(biāo)。

    第十八條 證券公司可以通過(guò)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)采集財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、交易清算數(shù)據(jù)以及其他相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)不能由系統(tǒng)自動(dòng)采集的或由于不可預(yù)料情況導(dǎo)致自動(dòng)采集失敗的數(shù)據(jù)，應(yīng)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)手工數(shù)據(jù)的及時(shí)準(zhǔn)確錄入，并保留錄入數(shù)據(jù)來(lái)源的原始資料。

    通過(guò)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)采集數(shù)據(jù)的，證券公司應(yīng)對(duì)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)所采集的來(lái)自交易系統(tǒng)、法人清算系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)等不同數(shù)據(jù)源的同一信息的數(shù)據(jù)或有勾稽關(guān)系的數(shù)據(jù)進(jìn)行邏輯校驗(yàn)，判斷動(dòng)態(tài)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的真實(shí)性，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。

    第十九條 動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置并開(kāi)啟系統(tǒng)留痕功能，確保動(dòng)態(tài)監(jiān)控日志的完備性，對(duì)所有重大修改完整記錄，包括手工數(shù)據(jù)的錄入等，應(yīng)具有系統(tǒng)備份功能。

    第二十條 動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)統(tǒng)一擬定為：T日數(shù)據(jù)，T+1日完成填報(bào)，并能夠動(dòng)態(tài)顯示和實(shí)時(shí)監(jiān)控（T為工作日）。

    第二十一條 證券公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的權(quán)限和密碼管理，用戶(hù)權(quán)限的設(shè)置、變動(dòng)以及密碼的修改應(yīng)有嚴(yán)格的控制措施并保留完整的記錄。

    第二十二條 證券公司應(yīng)通過(guò)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)跟蹤凈資本等各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)的達(dá)標(biāo)狀況，及時(shí)掌握業(yè)務(wù)變動(dòng)對(duì)凈資本等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)的影響，風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)達(dá)到公司規(guī)定的分級(jí)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)后立即進(jìn)行核實(shí)，及時(shí)處理。如果風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)達(dá)到監(jiān)管部門(mén)的預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)或不符合監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)依據(jù)監(jiān)管要求及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告相關(guān)情況。

    第二十三條 證券公司在開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)及利潤(rùn)分配前，應(yīng)對(duì)凈資本等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)進(jìn)行全面評(píng)估，并進(jìn)行敏感性分析，合理確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)及分配利潤(rùn)的最大規(guī)模，確保凈資本等各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)在任一時(shí)點(diǎn)都滿(mǎn)足相關(guān)要求。

    第二十四條 證券公司應(yīng)當(dāng)按照監(jiān)管部門(mén)和行業(yè)自律組織的要求，報(bào)送相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)信息報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)信息報(bào)告應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

    第二十五條 動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)為凈資本計(jì)算表、風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)監(jiān)管報(bào)表、風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備計(jì)算表及其項(xiàng)目的調(diào)整預(yù)留空間，以便能夠做到根據(jù)監(jiān)管部門(mén)發(fā)布的最新規(guī)定及時(shí)調(diào)整更新。

    第四章 附則第二十六條 本指引由中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

    第二十七條 本指引自發(fā)布之日起實(shí)施。