2018中級職稱考試財務(wù)管理同步練習(xí)：資產(chǎn)風(fēng)險

來源：東奧會計在線責(zé)編：石美丹2017-09-27 13:08:16

　　在備考中級會計職稱考試的道路上，一切節(jié)省，歸根到底都歸結(jié)為時間的節(jié)省;一切經(jīng)濟，最后都歸結(jié)為時間的經(jīng)濟。下面小編整理了中級經(jīng)濟法第二章內(nèi)容，希望對您有所幫助。

　　【單項選擇題】

　　目前有甲、乙兩個投資項目，甲、乙兩個投資項目的期望收益率分別是10%，12%，標(biāo)準離差分別是0.1，0.12，則下列說法中正確的有( )。

　　A.甲項目的風(fēng)險大于乙項目

　　B.甲項目的風(fēng)險小于乙項目

　　C.甲項目的風(fēng)險等于乙項目

　　D.無法判斷

　　正確答案:C

　　答案解析 :

　　因為期望收益率不相等，所以不能根據(jù)標(biāo)準離差判斷風(fēng)險的大小，應(yīng)該根據(jù)標(biāo)準離差率進行判斷。甲項目的標(biāo)準離差率=0.1/10%=100%，乙項目的標(biāo)準離差率=0.12/12%=100%。甲、乙兩個投資項目的標(biāo)準離差率相等，所以風(fēng)險相等。

　　【單項選擇題】

　　甲準備投資A、B兩個項目，投資比重分別為40%和60%，A項目的標(biāo)準差為10%，B項目的標(biāo)準差為15%，資產(chǎn)組合的標(biāo)準差為10%，下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)大小的說法中正確的是(　　)。

　　A.兩項資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)等于1

　　B.兩項資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)小于1，但是大于0

　　C.兩項資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)小于0，但是大于-1

　　D.兩項資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)等于-1

　　正確答案:B

　　答案解析 :

　　當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1的時候，組合的標(biāo)準差=40%×10%+60%×15%=13%，當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于0的時候，組合的標(biāo)準差=√(〖(40%×10%)〗^2+〖(60%*15%)〗^2 )=9.85%，因為相關(guān)系數(shù)越小，資產(chǎn)組合的標(biāo)準差越小，是同向關(guān)系的，所以選項B正確。

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